申毅投资推出量化增强策略指数

上海证券报 记者赵明超、编辑张亦文   2018-05-19 本文章313阅读

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距离6月1日A股正式被纳入MSCI只有10多天了,市场各方都在积极布局MSCI指数行情。据记者了解,知名量化私募基金申毅投资在5月18日正式发布了华证-申毅大盘多因子量化增强策略指数,该指数主要以MSCI中国成分股为基础构建。


在申毅投资董事长申毅看来,A股纳入MSCI将形成长期重大利好,量化投资的时间越长,收益越好,可以积小胜为大胜。


申毅介绍说,该指数是上海华证指数信息服务有限公司与上海申毅投资股份有限公司合作编制开发的多因子策略指数,以A股市场上市的大盘股为样本空间,选股所用因子主要包括估值水平、盈利能力、成长性、市场情绪以及量价指标等因素,结合中长期市场结构特征,在行业中性和风格中性的前提下,选择80只股票作为样本,以期获得相较传统大盘指数更加优异的风险调整后收益。


申毅表示,近期国内金融市场一系列扩大开放举措纷纷落地,A股市场迎来国际化的重要时点,234家A股优质公司被纳入MSCI新兴市场指数,将进一步提升境外投资者对A股市场的关注度和投资热情。“华证-申毅大盘指数”为市场提供了多元化的指数投资标的。“A股入摩是重大机遇,以MSCI中国指数为基准,通过指数增强策略,有望获得较为明显的超额收益。”



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