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1. 量化选股策略

个股收益率预测:多维度挖掘低相关的选股因子,利用算法结合市场行情动态组合因子并产生对股票未来收益率的预期。

• 组合优化:将个股预测收益率作为输入,使用组合优化器产生满足特定风险&交易约束条件的最优可交易组合。

(基金的过往业绩并不预示其未来表现。仅供内部沟通使用,不得复制传播。)


2. 期权策略

• 通过在现货和指数期货的组合里加入期权,增加了对冲的方式选择以及盈利机会,对期权的Delta、 Gamma等指标实时监测,保持整个组合的市场中性,在满足市场中性的前提下,运用不同期权合约出现的波动率套利机会增加收益。

• 策略保证金比例使用较低。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。仅供内部沟通使用,不得复制传播。


3. 市场中性量化多策略

• 涵盖了过往的ETF套利/分级套利/期限套利/阿尔法套利/事件驱动等市场中性策略组合,收益极其稳定,回撤控制水平领先行业。

• 历史上权益类平均持仓较低。


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市场中性量化多策略历史业绩

基金的过往业绩并不预示其未来表现。仅供内部沟通使用,不得复制传播。


4. CTA策略

策略保证金使用比例较低。


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基金的过往业绩并不预示其未来表现。仅供内部沟通使用,不得复制传播。


申毅全天候策略



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