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申毅投资拥有四大策略模块


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1. 量化选股策略

因子挖掘:通过大数据挖掘各类因子 

中性配置:风格及行业配置与对标基准保持一致

组合收益预测:运用机器学习算法,通过模型预测个股的下期收益

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(基金的过往业绩并不预示其未来表现。仅供内部沟通使用,不得复制传播。)


2. 期权策略

• 通过在现货和指数期货的组合里加入期权,增加了对冲的方式选择以及盈利机会,对期权的Delta、 Gamma等指标实时监测,保持整个组合的市场中性,在满足市场中性的前提下,运用不同期权合约出现的波动率套利机会增加收益。

• 策略保证金比例使用较低。

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(基金的过往业绩并不预示其未来表现。仅供内部沟通使用,不得复制传播。)


3. 市场中性量化多策略

• 涵盖了过往的ETF套利/分级套利/期限套利/阿尔法套利/事件驱动等市场中性策略组合,收益极其稳定,回撤控制水平领先行业。

• 历史上权益类平均持仓较低。


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市场中性量化多策略历史业绩

(基金的过往业绩并不预示其未来表现。仅供内部沟通使用,不得复制传播。)


4. CTA策略

*系统性趋势跟踪及套利策略,保证金使用比例较低。


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(基金的过往业绩并不预示其未来表现。仅供内部沟通使用,不得复制传播。)


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